כדי לברר כיצד להשתמש במודלי סיכון לחיזוי תנודתיות בשוק, זה עשוי לעזור להסתכל על מודלי הסיכון השונים ולדעת על מידול תנודתיות ולראות כיצד הם פועלים.
כיום, כאשר המילה "מיתון" תלויה מעל כולם, אנשים הופכים מודעים ומודעים יותר למצבם הכלכלי והפיננסי. רבים מבקשים להשכיל יותר בעניינים פיננסיים, ופעולה זו היא למעשה רעיון טוב; יהיה קל יותר לנצח מצב אם אתה יודע עליו ככל שתוכל.
תחזית תנודתיות בשוק
כדי להשתמש במודל סיכון שוק לחיזוי תנודתיות, יש לשקול כראוי אלמנטים אלה במשוואה.
אולי אחד הנושאים שתרצה להכיר יותר הוא על האופן שבו הממשלה ותעשיות אחרות משתמשות במודלי סיכון כדי לחזות את התנודתיות בשוק. קודם כל, חשוב להגדיר כמה מונחים:
מהי תנודתיות בשוק? זהו המדד עד כמה ענף המסחר והמסחר אינו יציב, וכמה סיכוי גדול שיש להשקעה מסוימת להפוך למיזם כושל.
מהם מודלי סיכון? באופן כללי, הם משתמשים בטכניקות או שיטות פיננסיות שונות למדידת הסיכון או חוסר הוודאות של השקעה במפעלים עסקיים מסוימים, מניות או תיק פיננסי.
כדי לברר כיצד להשתמש במודלי סיכון לחיזוי תנודתיות בשוק, זה עשוי לעזור להסתכל על מודלי הסיכון השונים ולדעת על מידול תנודתיות ולראות כיצד הם פועלים:
מודלים של סיכון שוק. אלה מראים אפשרות לירידת ערך של נכס עקב מגמות רב-גורמיות כגון ריביות משתנות, מחירי מניות וסחורות ושערי מטבע חוץ. חלק מגורמי הסיכון בשוק כוללים סיכון מניות (או הסיכוי שיעורי הריבית יירדו), סיכון מטבע (נוגע למט"ח), סיכון מניות (נוגע למחירי מניות), סיכון סחורות (מתייחס לשינוי במחירי הסחורות) וסיכון תפעולי. (מבוסס על פונקציות עסקיות של החברה הספציפית). כדי להשתמש במודל סיכון שוק לחיזוי תנודתיות, יש לשקול כראוי אלמנטים אלה במשוואה. יש לעשות הכנה מספקת גם למניעת תנודתיות, כגון ניהול סיכוני אשראי וביטוח לכיסוי הפסדים.
מודלים של ערך סיכון. מודל זה נועד למדוד את האפשרות להפסד בתיק נכסים באמצעות ניתוח סטטיסטי ומתמטי של מגמות מחירי השוק ודפוסים היסטוריים של תנודתיות, ובהנחה של שוק נייטרלי כיום (כלומר, נקי מתנודות כלכליות קיצוניות). יש לבצע מבט מקרוב ואינטנסיבי על תנועות ופיתוחים פיננסיים ומסחריים קודמים כאשר משתמשים במודל זה.
מודלים של נזילות. מודלים של נזילות חוזים את האפשרות שנכס או נייר ערך לא ייסחרו במהירות ובקלות בשוק, ולכן יסתכנו בהפסד. מודלים אלה משמשים בדרך כלל כדי למדוד כמה משתלם לקנות מניות וניירות ערך, תוך התחשבות תוך כמה זמן תזדקק לסחר או חיסול.
דגמי נגזרים. מודלים נגזרים מודדים את האפשרות שהערך הבסיסי של מכשיר המסחר (יהיה זה נכס, נדל"ן, איגרת חוב או הלוואה) יקטן. מכיוון שנגזרים נחשבים לאופציות השקעה מסוכנות מאוד (אפילו גובלות בספקולציות), מודלים נגזרים שימושיים במניעת כמויות עצומות של הפסדים ובחיזוי נכון של ערך בסיסי עתידי של מכשיר סחר.
